איש לא בטוח מה המקורות של שדי המדבר, האם מדובר בסוג של אל מעוות, האם זהו בן תמותה שהצליח לצאת אל מחוץ לזמן ולהתחיל להופיע באופן לא רציף או לינארי לאורך ההיסטוריה, או שמא הוא תמיד היה כמו אמת על העולם.
שדי המדבר נראה מעט אחרת עבור כל מתבונן, לרוב הוא מתאים את המראה שלו אל המתבונן (נראה כאלף לאלפים, גמד לגמדים…), אך תמיד הענים שלו חסרות במקומן יש עשן/ערפל סגול היוצא מארובות העניים שלו. שדי המדבר נחשב לדמות אותה אנשים מחפשים בשביל להשיג מידע והכוונה על איך לעשות להשיג ולייצר דברים שהיו בלתי אפשריים אחרת, אך תמיד יש מחיר לשלם כאשר בוחרים בעסקה כזאת. עסקאות עם שדי המדבר נחשבות למסוכנות, מסובכות ועם תנאים שנועדו להכשיל, וזה בנתאי שהצלחת למשוך את צומת ליבו. להובגובלים יש חיבור טבעי אל שדי המדבר, מובטחת להם האוזנת של שדי המדבר בפעם הראשונה שיבקשו משהו.